Tradição média móvel t3

Um indicador de desvio de preço flexível: FxDeviation FxDeviation é um super indicador que traça uma grande variedade de funções de desvio ou deslocamento em um gráfico de dentro de um único indicador. É um indicador quotsisterquot para o indicador de plotagem de fita flexível, RibbonsPlotter. FxDeviation traça o desvio do preço atual de qualquer ponto de referência da linha central que pode ser criado pelo RibbonsPlotter. Fig 1. Bollinger Band Ribbons e indicador irmão FxDeviation mostrando o valor de desvio de preço de fechamento da linha central. Esta Banda de Bollinger (Fita). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como uma média móvel simples e o deslocamento vertical usado para calcular as bandas acima e abaixo dessa média móvel é algum múltiplo do desvio padrão. O preço de fechamento na barra mais direita é quase 2 bandas abaixo da linha central. O desvio correspondente, medido em unidades de desvio padrão da linha central média móvel, é de -1,95. Ao definir o desvio em unidades de desvio padrão, o desvio também é conhecido como o ponto Z. No entanto, o FxDeviation é capaz de traçar muitos outros tipos de desvios, como unidades ATR, porcentagem de preço, erro padrão, etc. O FxDeviation também pode traçar vários desvios no mesmo gráfico. Por exemplo, o quadro a seguir mostra o gráfico simultâneo do desvio do alto (verde) e do baixo (vermelho) de cada barra de uma linha central de regressão linear: Fig. 2 Desvio de Alto e Baixo de cada barra de uma linha central de Regressão Linear. FxDeviation deve usar os mesmos parâmetros de entrada para a linha central e a função de desvio como o indicador RibbonsPlotter para a saída para refletir a ação de preço correspondente no indicador da fita. A flexibilidade de FxDeviations decorre do fato de que o usuário pode especificar a função da linha central independentemente da função de deslocamento, tornando-a extremamente flexível. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser uma das seguintes funções: Média de Movimento Aritmética Simples (AMA) Linha de Regressão Linear Externa (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média de Mudança Adaptativa de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média de Movimento Exponencial Triplo (T3) Média de Movimento Jurik (JMA) Preço médio ponderado por volume (VWAP) Valor fixo (zero, por exemplo, irá traçar a função de desvio sobre o eixo zero) A função Jurik Moving Average requer que o usuário compre este complemento de Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada, pois a maioria dos usuários não terá licença para usar esta função. Aqueles que estão licenciados podem descomentar a seção apropriada de código na função FxDeviation para implementar esse recurso. O usuário pode especificar a função de desvio utilizada para produzir as fitas de forma independente da função da linha central (referência), especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas Bollinger) Erro Padrão (Bandas Jon Andersen) Faixa Real Média - ATR (Bandas Keltner) Jurik Média Realidade JATR (ATR usando Jurik Moving Average) Porcentagem de Pontos Por que usar o FxDeviation Indicador O indicador FxDeviation consolida a capacidade de traçar uma grande variedade de desvios em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Os valores traçados pelo indicador originam-se de uma função FxDeviation multifuncional correspondente chamada pelo indicador. Esta função também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores tanto para a estratégia como para o indicador FxDeviation, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. Uma única função de desvio multiuso tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: este é o indicador perfeito para usar em um tipo de estratégia de Reversão ao Médio ou uma estratégia que depende do desvio de preço de um valor de referência para iniciar Comércios. O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação da estratégia básica, pois o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Band e Percentagem de desvios da faixa sem requerer manipulação manual ou duplicação do código de estratégia. As revisões de código e as atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. FxDeviation Examples RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos apresentados abaixo representam as funções mais comuns e conhecidas de fita ou banda. A função da irmã, FxDeviation. É mostrado imediatamente abaixo e indica o desvio do preço de fechamento da linha central. As fitas Bollinger são formadas a partir de uma linha central média aritmética média e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios-padrão. As bandas se ampliam de forma característica quando o preço está sendo tendência e estreito durante a consolidação. O preço de fechamento do último bar está acima da 2ª faixa baixa. FxDeviation mostra que o valor de desvio é -1,95 Anderson Ribbons usa uma linha de regressão linear e uma função de desvio de StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha central de regressão linear abraça o preço mais de perto do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação do preço está a variar, ao contrário das Bandas Bollinger. Em vez disso, bandas estreitas indicam que o preço está sempre próximo da linha de regressão. Bandas amplas sugerem aumentar a volatilidade do preço longe da linha de regressão e normalmente são vistas durante uma interrupção de uma tendência. Essa faixa representa uma linha central de Jurik Moving Average (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular devido à sua suavidade e baixo atraso. Ele deve ser comprado como um complemento para Tradestation. O Tilton T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para os usuários da Tradestation como uma função integrada. A média móvel Tillson T3 também está disponível para uso em FxDeviation. Parâmetros de entrada FxDeviation Price1 through Price3 são os preços de entrada usados ​​para calcular desvios da linha central. O usuário poderia, por exemplo, traçar o desvio do alto e baixo e o fechamento de cada barra em um único gráfico. RefPrice é o preço usado para calcular a linha de referência a partir da qual o desvio é medido. Pode ser, por exemplo, Fechar. Ou se for desejada filtragem adicional da linha central, AvgPrice. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (es). As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números na ordem de seus parâmetros de comprimento após o RefID. Para selecionar uma linha central média exponencial, por exemplo, o usuário entraria em 2, pois EMALength aparece na segunda posição após o RefID. O usuário especificaria um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central consistindo em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que os parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. DevID é o valor da função de desvio usada para medir unidades de desvio do PriceRef. Ref1-Ref5 são valores de referências que também serão exibidos, se não forem zero. Por exemplo, para desenhar uma linha de referência zero no gráfico de desvio, use um número não-zero muito próximo a zero, como o 0.00001. Como mostrado à direita. Se você quiser ver quando a função de desvio atingir ou - 2.0, adicione dois valores de referência adicionais, Ref1 2 e Ref2 -2.RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter é um superindicador que traça uma grande variedade de funções de fita ou banda em um gráfico de dentro de um Único indicador, semelhante ao gráfico abaixo: This Bollinger Band (Ribbon). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como uma média móvel simples e o deslocamento vertical usado para calcular as bandas acima e abaixo dessa média móvel é algum múltiplo do desvio padrão. A flexibilidade do RibbonPlotters decorre do fato de que o usuário pode especificar a função da linha central independentemente da função de deslocamento usada na criação da banda. Ele também permite que muitas bandas em vez de uma única banda sejam plotadas acima e abaixo da ação de preço, daí o nome quotribbonquot plotter. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser uma das seguintes funções: Use UpperBandRef e LowerBandRef como linhas centrais para desvios fitas (permite que as fórmulas personalizadas sejam especificadas). Média de Movimento Aritmética Simples (AMA) Linha de Regressão Linear Externa (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média de Mudança Adaptativa de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média de Movimento Exponencial Triplo (T3) Média Mover Jurik (JMA) Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) Valor fixo (Zero, por exemplo, irá traçar as bandas de desvio sobre o eixo zero, sem qualquer ação de preço vertical). A função Jurik Moving Average requer que o usuário compre este complemento de Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada, pois a maioria dos usuários não terá licença para usar esta função. Aqueles que estão licenciados podem descomentar a seção apropriada de código no método local RibbonsCalc para implementar esse recurso. A linha central do valor fixo permite que o usuário veja o componente de desvio das bandas sem o movimento vertical induzido pela ação do preço. Com um valor fixo de zero, o RibbonPlotter irá traçar as fitas de desvio em torno do eixo zero e pode ser colocado em um sub-gráfico abaixo do símbolo do gráfico principal. O usuário pode especificar a função de desvio utilizada para produzir as fitas de forma independente da função da linha central (referência), especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas Bollinger) Erro Padrão (Bandas Jon Andersen) Faixa Real Média - ATR (Bandas Keltner) Jurik Média Realidade JATR (ATR usando Jurik Moving Average) Porcentagem de Pontos Por que usar o RibbonPlotter Indicador O indicador RibbonPlotter consolida a capacidade de plotar uma grande variedade de fitas em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Utiliza características da OOEL, como métodos locais para aumentar a eficiência. RibbonsPlotter2 é uma versão mais antiga do RibbonsPlotter que usa Function RibbonsCalc2 para calcular todos os valores das fitas, em vez de um método local RibbonsCalc. Isso torna o RibbonsPlotter2 compatível com as versões da Tradestation antes de 9.0. A função RibbonsCalc2 também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores tanto para a estratégia como para o indicador RibbonPlotter2, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. A única função de fita multifuncional RibbonsCalc2 tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: o otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação da estratégia básica, pois o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Teste de Banda e Porcentagem sem requerer manipulação manual ou duplicação do código da estratégia. As revisões de código e as atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. Testes do RibbonPlotter O RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos apresentados abaixo representam as funções mais comuns e conhecidas de fita ou banda. Uma ou duas variações menos comuns também são mostradas. As fitas Bollinger são formadas a partir de uma linha central média aritmética média e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios-padrão. As bandas se ampliam de forma característica quando o preço está sendo tendência e estreito durante a consolidação. Anderson Ribbons usa uma linha central de regressão linear e uma função de desvio StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha central de regressão linear abraça o preço mais de perto do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação do preço está a variar, ao contrário das Bandas Bollinger. Em vez disso, bandas estreitas indicam que o preço está sempre próximo da linha de regressão. Bandas amplas sugerem aumentar a volatilidade do preço longe da linha de regressão e normalmente são vistas durante uma interrupção de uma tendência. Essa faixa representa uma linha central de Jurik Moving Average (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular devido à sua suavidade e baixo atraso. Ele deve ser comprado como um complemento para Tradestation. O Tilton T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para os usuários da Tradestation como uma função integrada. Esta linha central da média móvel de Kaufman mostra a linha central de capacidade horizontal relativa durante a consolidação. Em combinação com as bandas de desvio do StdErr, é uma base interessante para um sistema de reversão para o tipo médio de comércio. As fitas de Keltner são formadas por uma linha central exponencial de média móvel (EMA) e uma função de deslocamento de alcance real médio (ATR). Uma linha central Tillson T3 e a função de desvio Jurik Average True Range (JATR) são uma variação interessante. Em comparação com as bandas de Keltner. Tanto a linha central quanto as fitas têm um pouco menos de ruído. Esta é uma linha central Jurik Moving Average com fitas de desvio percentual. Estas fitas mantêm uma largura de banda relativamente estável. Especificar uma linha central de Zero em vez de uma função de preço permite que esta função de deslocamento StdDev seja vista sem os efeitos de ação de preço. Isso torna mais fácil ver como a função de deslocamento reage à volatilidade e novidade do preço. Esta função StdErr também está sendo exibida com uma linha central de zero. Este tipo de exibição permite uma comparação mais útil com a função de deslocamento StdDev acima. É mais fácil ver as características únicas e as diferenças entre as funções de desvio quando são exibidas sobre uma referência fixa em vez de seguir a ação de preço. Os parâmetros de entrada do RibbonPlotter UpperBandsRef e LowerBandsRef são os preços de entrada utilizados para calcular as linhas centrais superior e inferior. Normalmente, estes são os mesmos e, portanto, produzem uma única linha central. No entanto, o usuário pode definir linhas centrais separadas para as bandas superiores e as faixas inferiores, daí os dois parâmetros de entrada. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (es). Um valor de 0 indica que a função de desvio será plotada centrada sobre o eixo zero, em vez de seguir o preço. As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números na ordem de seus parâmetros de comprimento após o RefID. Para selecionar uma linha central média exponencial, por exemplo, o usuário entraria em 2, pois EMALength aparece na segunda posição após o RefID. O usuário especificaria um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central consistindo em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que os parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. NBands é o número de bandas (fitas) acima e abaixo para serem plotadas. StartMult é o multiplicador a ser usado para a primeira banda. As fitas subseqüentes até um total de NBands são desenhadas adicionando Incremento ao multiplicador de partida para a primeira banda. ShowCenterLine permite ao usuário exibir ou não exibir a linha central para as fitas. O DisplayParameters determina se os valores dos parâmetros para a função da linha central e de desvio serão exibidos no gráfico no texto, como foi feito nas amostras mostradas. Esses rótulos de texto foram desenhados pelo indicador em vez de serem adicionados manualmente depois que o gráfico foi produzido. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct e DevHorizPct são os deslocamentos verticais e horizontais (em porcentagem do intervalo de gráfico vertical ou horizontal) usados ​​para posicionar a localização dos rótulos de texto no gráfico. Além disso, o indicador incorpora quotesmart posicionamento das etiquetas. Se a ação de preço estiver perto da borda inferior do gráfico e o usuário especificou que o rótulo deve ser desenhado perto da parte inferior do gráfico, o programa virará automaticamente o rótulo para o topo do gráfico para evitar substituir a ação de preço . O deslocamento vertical da borda inferior do gráfico especificado pelo usuário será preservado, mas, em vez disso, isso se tornará o deslocamento vertical da borda superior do gráfico. Dicas de comerciantes de fevereiro Aqui está a seleção deste mês de dicas de comerciantes, contribuído por vários desenvolvedores De software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta edição. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto e, em seguida, use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha quotcopyquot no menu do navegador. O texto copiado pode então ser quotpastedquot em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Estas dicas de meses incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION No mês passado, Tim Tillson forneceu uma maneira mais suave de usar médias móveis em seu artigo. Questões técnicas de armazenamento para sinais mais precisos. Aqui estão dois estudos para uso com TradeStation ou SuperCharts baseados no alisamento Técnicas discutidas por Tillson. Os indicadores são chamados de T3 e IE2. O T3 traça uma linha média móvel suavizada cujo valor cai em qualquer lugar entre o cálculo da média móvel exponencial dupla (DEMA) e uma média móvel exponencial (EMA). IE2 traça uma média móvel que é derivada de dividir uniformemente uma combinação da integral da inclinação de regressão linear (ILRS) e a média móvel do ponto final (EPMA). Ambos os indicadores incluem um critério de alerta básico que é desencadeado quando o fechamento cruza acima do bom valor plotado. A base do cálculo para o indicador T3 ocorre em uma função chamada GD. Esta função lida com o cálculo conhecido como DEMA generalizado. O indicador T3 irá lidar com o alisamento múltiplo do DEMA generalizado. Como com qualquer indicador baseado em parte em uma função, primeiro devemos começar criando a função. Tipo: Função Entradas: Preço (Numérico), Período (Numérico), vFactor (Numérico) X1 XAverage (Preço, Período) (1 vFactor) X2 XAverage (XAverage (Preço, Período), Período) vFactor GD X1 - X2 Uma vez que o GD A função foi criada e verificada no Power Editor, então o indicador T3 pode ser criado. Tipo: Indicador Entradas: Preço (Fechar), Período (6), vFactor (.7) T3 GD (GD (GD (Preço, Período, vFactor), Período, vFactor), Período, vFactor) Se o Close Crosses Acima do Plot1 OU Fechar Crosses Below Plot1 Then Alert True A escala para o indicador T3 deve ser configurada para quotSame como dados de preço. O segundo estudo é o indicador IE2. Isso implica um cálculo relativamente simples que utiliza várias funções incorporadas do TradeStations. Assim, todos os cálculos necessários estão contidos no próprio indicador. Tipo: Indicador Entradas: Preço (Fechar), Período (15) Vars: ILRS (0), EPMA (0), IE (0) ILRS LinearRegSlope (Preço, Período) Média (Preço, Período) EPMA LinearRegValue (Preço, Período, 0) IE (ILRS EPMA) 2 Se Fechar cruza acima do Plot1 OU Feche as cruzes abaixo Plot1 Então Alerta True A escala para o indicador IE2 deve ser configurada para QuestSame como dados de preço. quot Este código também está disponível no site da Omega Researchs. O nome do arquivo é quotSmooth. ELA. quot Observe que todas as Dicas de comerciantes postadas no site Omega Researchs podem ser utilizadas tanto pela TradeStation quanto pela SuperCharts. Sempre que possível, as técnicas postadas incluem os formatos do editor rápido e do editor de energia. Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch VOLTAR Os quatro indicadores apresentados no artigo Rudy Stefenels este mês, quotAnchored momentum, podem ser facilmente recriados no MetaStock. Primeiro, escolha Indicator Builder no menu Ferramentas. Se você tiver o MetaStock 6.5, insira as seguintes fórmulas: Momento de ancoragem geral com Momento de suavização exponencial: Entrada (quotMomentum Periodsquot, 1,1000,10) SmaPer: Entrada (quotSimple Periodo médio móvel, 1,1000,7) EmaPer: Input (quotExponential Períodos médios móveis, 1,1000,7) 100 ((Mov (CLOSE, EMAPer, E) Ref (Mov (CLOSE, SmaPer, S), ((SmaPer - 1) 2) - MomPer)) - 1) Momento geral de ancoragem MomPer: Entrada (quotMomentum Periodsquot, 1,1000,10) SmaPer: Entrada (quotSimple Moving Average Periodsquot, 1,1000,7) 100 ((CLOSE Ref (Mov (CLOSE, SmaPer, S), ((SmaPer - 1) 2 ) - MomPer)) - 1) Momento mais ancorado com Momento de suavização exponencial: Entrada (quotMomentum Periodsquot, 1,1000,10) SmaPer: Entrada (quotSimple Moving Average Periodsquot, 1,1000,7) EmaPer: Input (quot Periodo médio móvel móvel 1,1000,7) 100 ((Mov (CLOSE, EmaPer, E) Mov (CLOSE, (2 MomPer) 1, S)) - 1) Momento Momentor mais ancorado: Entrada (quotMomentum Periodsquot, 1,1000,10) SmaPer: Input (quotMoving Average Periodsquot, 1,1000,7) 100 ((CLOSE Mov (CLOSE, (2 MomPer) 1, S)) - 1) Arraste qualquer um dos indicadores acima da Lista Rápida do Indicador para o gráfico desejado. O MetaStock 6.5 solicitará que você insira valores para os parâmetros especificados. Se você tiver uma versão anterior do MetaStock, você precisará inserir valores nas seguintes fórmulas em vez de usar as variáveis ​​MomPer, SmaPer e EmaPer. Momento de ancoragem geral com Suavização exponencial 100 ((Mov (CLOSE, EMAPer, E) Ref (Mov (CLOSE, SmaPer, S), ((SmaPer - 1) 2) - MomPer)) - 1) Momento geral ancorado 100 ((FECHAR Ref (Mov (CLOSE, SmaPer, S), ((SmaPer - 1) 2) - MomPer)) -1) Momento mais ancorado com Suavização exponencial 100 (Movimento (CLOSE, EmaPer, E) (CLOSE, (2 MomPer ) 1, S)) - 1) Misturador mais ancorado 100 ((CLOSE Mov (CLOSE, (2 MomPer) 1, S)) - 1) Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: Equis TECHNIFILTER PLUS No mês passado, com a queda de canais de preço, Gerald Marisch apresentou uma técnica baseada na média móvel Tushar Chandes de variável (VIDYA). Marisch usa o indicador VIDYA para analisar canais de preços. Heres a TechniFilter Plus, versão 8, fórmula para o cálculo VIDYA. A linha 1 da fórmula calcula a parte fixa do peso utilizado na média exponencial. A linha 2 é a soma das variações de preços de dia e a linha 3 é a soma absoluta das mudanças de preços no dia a dia. A Linha 4 calcula o oscilador de momentum que fornece a parte variável do peso usado na média exponencial. A linha 5 é uma contagem de dias que é usada na linha 6 para decidir se existem dados prévios suficientes para calcular a média em qualquer dia. A linha 6 é o cálculo exponencial usando um peso que é o produto do peso fixo e do peso variável, desde que esteja suficientemente longe na série temporal. Caso contrário, ele retorna o fechamento. Depois de ter a fórmula VIDYA na sua biblioteca, você pode se referir a ela por nome em outras fórmulas para colorir seus gráficos, como Marisch sugere em seu artigo. Para identificar barras onde o fechamento está acima do canal, use Cgt1.01Vidya (21,5). Para identificar barras onde o fechamento está abaixo do canal, use Clt.99Vidya (21,5). Para identificar barras onde o fechamento está no canal, use: (Cgt.99Vidya (21,5)) amp (Clt1.01Vidya (21,5)) NOME: Vidya SWITCHES: multilíngue recursivo VALOR INICIAL: C 6: (5gtamp2) (14C (1-14) TY1) (5ltamp2) C Estas e outras fórmulas TechniFilter Plus também podem ser baixadas do site da RTR Softwares. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware VOLTAR SMARTRADER Tushar Chandes média móvel de comprimento variável (VIDYA), usado no mês passado por Gerald Marisch no quotBreaking out of prices channels, quot is easily Implementado no SMARTrader usando uma combinação de funções matemáticas pré-programadas e linhas de usuário (Figura 1). Figura 1: SMARTRADER. Aqui está a planilha SmarTrader para implementar a média móvel de comprimento variável Tushar Chandes (VIDYA). A linha 9 calcula a diferença (diferença) entre o fechamento dos dias atuais e os dias anteriores. A linha 10 usa a função de valor absoluto (Absval) para retornar um valor positivo, se o resultado da linha 9 for um valor negativo. A linha 11 usa uma instrução if para testar para um dia em dia. Se for um dia acima, o valor de diff é retornado de outra forma, zero é retornado. A linha 12 verifica um dia abaixo (Dn) e retorna Absval se for verdade. As linhas 13 e 14 somam os dias para cima e para baixo, respectivamente, durante nove dias. A linha 15 calcula a OCM e a linha 16 toma o valor absoluto da OCM, caso seja negativo. As linhas 17 e 18 representam as células K4 e K5 no exemplo da planilha. A linha 19 calcula o VIDYA e as linhas 20 e 21 geram o Upperband e Lowerband, respectivamente. Este sistema também pode ser implementado no CompuTrac SNAP, eliminando o sinal negativo (-) dos colchetes. O arquivo de especificação do SMARTrader para este sistema pode ser baixado do site da Stratagem Softwares. Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: stratagem1 VOLTAR WAVEWIE MERCADO SPREADSHEET As seguintes fórmulas WVE WIE calculam a média móvel Tushar Chandes variável (VIDYA) usada no mês passado por Gerald Marisch no quotBreaking out of Canais de preços. As fórmulas também colorem o gráfico de preços usando barras de cores dinâmicas WAVE WIEs. A: DATA TC2000 (c: tc2000data, SP-500, STANDARD amp POORS 500, DB) H: SumUp IF (ClosegtClose-1, Close-Close-1,0) ADD (SumUp, Período) I: SumDn IF (CloseltClose - 1, Close-1-Close, 0) ADD (SumDn, Period) J: absCMO ABS ((SumUp - SumDn) (SumUp SumDn)) L: VIDYA INIT (Período-1, Fechar) VIDYA-1 absCMO (2 (ExSmooth1 )) (Fechar - VIDYA-1) M: Superior VIDYA1.01 N: Inferior VIDYA.99 O: Cores IF (CLOSEgtUPPER, GREEN, Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-mail: jtiwareaol Internet: membros. Aoljtiware WINDOW ON WALLSTREET Nos últimos meses, quotSmoothing técnicas para sinais mais precisos, Tim Tillson descreveu dois indicadores derivados do conceito de análise de filtro digital. O DEMA (GD) generalizado e a versão iterada (T3) podem ser facilmente implementadas no Window On WallStreet Day Trader e Window No WallStreet Professional Investor, versão de 32 bits. Na janela no WallStreet, comece com qualquer gráfico aberto na tela. Clique no botão Testar sistema na barra de ferramentas, clique em Novo e digite a seguinte fórmula: G DEMA (ou GD) eneralizado Nome: Descrição de DEMA generalizada: Tim Tillsons GD da Análise Técnica de Stocks amp Commodities, janeiro de 1998. Texto Favorito: Digite o fator de ponderação entre 0 e 1 Valor Padrão: 0.7 Texto de Solicitação: Digite o número de períodos para a média móvel Valor Padrão: 7 (1volmult) mov (c, pers, e) - volmultmov (mov (c, pers, e), pers, e) Descrição: Tim Tillsons T3 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities, janeiro de 1998. Texto Rápido: Digite o fator de ponderação entre 0 e 1 Valor padrão: 0.7 Texto de solicitação: Digite o número de períodos para a média móvel Valor padrão: 7 (1volmult) mov ((1volmult) mov ((1volmult) mov (c, pers, e) - volmultmov (mov (C, pers, e), pers, e), pers, e) - volmultmov (mov ((1volmult) mov (c, pers, e) - volmultmov (mov (c, pers, e), pers, e), Pers, e), pers, e), pers, e) - volmultmov (mov ((1volmult) mov ((1volmult) mov (c, pers, e) - volmultmov (mov (c, pers, e), pers, e ), Pers, e) - volmultmov (mov ((1volmult) mov (c, pers, e) - volmultmov (mov (c, pers, e), pers, e), pers, e), pers, e), pers , E), pers, e) Andrew E. Laska, W Indow On WallStreet 888 732-5969, 972 783-6792 Internet: wallstreet. net VOLTAR Voltar para fevereiro Conteúdos